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Fogos, furacões e terremotos: o que os desastres significam para os mercados.
Pontos chave.
2017 é provável que se classifique como o ano mais caro para catástrofes naturais.
De uma perspectiva puramente econômica - onde a análise substitui a emoção - os desastres tendem a estimular o crescimento econômico a curto e longo prazo, apesar da destruição generalizada que deixam para trás.
As perdas no mercado de ações associadas a desastres maiores do passado foram tipicamente de curta duração.
Poucas regiões do mundo escaparam da ira da Mãe Natureza este ano. Embora todos os anos tenham sua parcela de desastres naturais, este ano tem visto um número extraordinário deles. Os incêndios na Califórnia e o furacão mais forte do Atlântico atingindo a Irlanda nos últimos dias seguem a sucessão de furacões e tufões batendo contra os EUA e as costas asiáticas nos últimos meses, o terremoto de setembro no México e uma série de deslizamentos de terra na Ásia e na América Latina. 2017 é provável que se classifique como o ano mais caro para catástrofes naturais.
2017 provavelmente o ano mais caro para catástrofes naturais.
Inflação ajustada por índice de preços ao consumidor específico do país e contrapartida das flutuações cambiais entre moeda local e dólares norte-americanos.
A estimativa de 2017 inclui apenas estimativas da AccuWeather de US $ 290 bilhões para o furacão Harvey e Irma e US $ 85 bilhões para os incêndios da Califórnia.
Fonte: Charles Schwab, Instituto de Informações de Seguros em 15/10/2017.
O número humano desses desastres é imensurável; as vidas perdidas e as casas deixam cicatrizes que nunca podem ser completamente curadas. No entanto, a partir de uma perspectiva puramente econômica - onde a análise substitui a emoção - os desastres tendem a estimular o crescimento econômico no curto e longo prazo, apesar da destruição generalizada que eles deixam para trás. O resultado contra-intuitivo de um crescimento mais forte com base na análise é importante para os investidores considerarem que a notícia se concentra principalmente nas perdas.
Desastres globais mais caros.
As perdas estão em bilhões de dólares.
Fonte: Insurance Information Institute, Munich Re, Geo Risks Research, NatCatSERVICE a partir de fevereiro de 2017.
Um exemplo do aumento de crescimento a curto prazo pode ser visto no desastre mais caro de todos os tempos. Em 11 de março de 2011, um terremoto de magnitude 9,0 e uma poderosa onda de tsunami de mais de 100 pés atingiram a costa do nordeste do Japão. As ondas danificaram a usina de energia nuclear de Fukushima, criando vazamentos radioativos que classificaram o nível sete na Escala Internacional de Eventos Nucleares, o mesmo nível que o desastre nuclear de Chernobyl. Antes do desastre, a economia do Japão entrou em recessão no quarto trimestre de 2010. A resposta ao desastre que aconteceu no final do primeiro trimestre de 2011 ajudou a economia do Japão a se recuperar com a maior taxa de crescimento trimestral que o Japão viu em décadas no terceiro trimestre de 2011. Embora apenas seis anos após o desastre, o crescimento do PIB no Japão está acima da média de 20 anos que a precedeu.
Há muitos outros exemplos de um impulso para o crescimento econômico após um desastre, inclusive aqueles na China e nos Estados Unidos.
O terremoto que atingiu a China em maio de 2008 deixou uma devastação generalizada e matou mais de 80 mil pessoas. Embora seja difícil verificar o impacto real sobre o crescimento durante um ano, o mundo caiu na Grande Recessão, a segunda maior economia do mundo cresceu a uma alta taxa de um dígito durante o ano seguinte ao desastre. As despesas de infra-estrutura da China dispararam durante os quatro trimestres após o desastre, contribuindo com três pontos percentuais para o crescimento do PIB em 2008 e 2009, de acordo com o escritório de estatísticas da China. Nos EUA, o novo investimento e reconstrução que seguiu o terremoto da Califórnia Northridge que atingiu em janeiro de 1994 ajudou a retirar o estado de uma recessão de três anos.
Uma vez que o PIB mede a produção, não a riqueza, as perdas não agem como um arrastão econômico, enquanto a reconstrução fornece um impulso de curto prazo para a economia nos próximos trimestres. Mais importante ainda, as evidências revelam que os desastres obrigam os países a investir em infra-estrutura nova e mais eficiente, substituindo o que se tornou desatualizado. Na verdade, a análise econômica mostrou que os países com mais desastres crescem mais rapidamente a longo prazo (Do Natural Desastres promovem o crescimento a longo prazo? Mark Skidmore, Hideki Toya. Journal of Economic Inquiry. Pgs 664-678, outubro de 2002). À medida que se reconstrói, a economia se torna mais produtiva ao longo do que era antes, aumentando a taxa de crescimento do PIB.
Embora ninguém deseje um desastre, podemos ter algum conforto em saber que podem ajudar a promover o crescimento econômico futuro - em vez de enfraquecê-lo. Isso pode explicar a falta de qualquer reação de mercado negativa mensurável aos desastres deste ano - e o fato de que as perdas associadas a desastres maiores do passado foram tipicamente de curta duração, como você pode ver no gráfico abaixo.
Os mercados tendem a recuperar rapidamente após desastres.
Fonte: Charles Schwab, dados da Bloomberg em 15/10/2017. Índices utilizados pelo país: Índice de Bolsa de Valores das Filipinas, índice S & amp; P 500, índice composto de bolsa de valores de Shanghai, índice Nikkei 225, índice de preços de ações de Jacarta, índice Borsa Instanbul 100, índice ponderado da Bolsa de Taiwan, índice MIB FTSE, índice CAC 40, Índice de IPSA da Bolsa de Valores de Santiago, índice bruto de câmbio da Nova Zelândia, índice da Argentina Merval, índice Bangkok SET, índice de caixa do sistema de negociação russo, índice mexicano do IPC.
Os relatórios de resultados do terceiro trimestre refletirão o impacto temporário de catástrofes recentes. Os analistas fizeram revisões descendentes para as estimativas de lucro por ação do terceiro trimestre para as empresas das indústrias de seguros, energia e química afetadas pelos furacões. No entanto, os lucros deverão recuperar no quarto trimestre.
A história mostra que os investidores não precisam temer as perdas em suas carteiras por desastres naturais. Mas com a aparência de uma crescente incidência de desastres naturais, pode fazer sentido ter um plano financeiro que possa explicar o impacto de um desastre natural que pode afetar diretamente sua família.
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O índice PSEi da Bolsa de Valores das Filipinas é um índice ponderado de capitalização composto por ações representativas da Industrial, Propriedades, Serviços, Holding, Finanças e Mineração; Setores de petróleo do PSE.
Standard and Poor's 500 Index é um índice ponderado de capitalização de 500 ações. O índice é projetado para medir o desempenho da ampla economia doméstica através de mudanças no valor de mercado agregado de 500 ações representativas de todas as principais indústrias.
O Índice Composto da Bolsa de Valores de Xangai é um índice ponderado por capitalização. O índice rastreia o desempenho diário do preço de todas as ações A e B-shares listadas na Bolsa de Valores de Xangai.
A Nikkei-225 Stock Average é uma média ponderada de preço de 225 empresas japonesas de primeira linha listadas na Primeira Seção da Bolsa de Valores de Tóquio.
O Índice de Preços de Ações de Jakarta é um índice de peso capitalizado modificado de todas as ações listadas no quadro ordinário da Bolsa de Valores da Indonésia.
O Borsa Istanbul 100 Index é um índice ponderado de capitalização composto por empresas do Mercado Nacional, exceto os fundos de investimento. Os componentes do índice BIST National 100 são selecionados com base em critérios pré-determinados direcionados para que as empresas sejam incluídas nos índices.
O índice TWSE, ou TAIEX, é o índice ponderado de capitalização de todas as ações ordinárias listadas negociadas na Bolsa de Valores de Taiwan.
O Índice consiste nas 40 ações mais líquidas e capitalizadas listadas na Borsa Italiana.
O CAC 40, o indicador mais utilizado do mercado de Paris, reflete o desempenho das 40 maiores ações listadas na França, avaliadas por capitalização de mercado e liquidez de livre flutuação.
O Índice IPSA é um Índice de Retorno Total e é composto pelos 40 títulos com maior volume de negociação anual médio na Bolsa de Comércio de Santiago.
O índice bruto da Bolsa de Nova Zelândia 50 é um índice ponderado de capitalização de mercado modificado. Este índice é composto pelas 50 maiores empresas por capitalização de mercado ajustada por flutuação livre listada na Bolsa de Valores da Nova Zelândia.
O Índice Argentina Merval, índice ponderado da cesta, é o valor de mercado de uma carteira de ações, selecionada de acordo com a participação na Bolsa de Valores de Buenos Aires, número de transações nos últimos 6 meses e valor de negociação.
O índice Bangkok SET é um índice ponderado de capitalização das ações negociadas na Bolsa de Valores da Tailândia.
O índice RTS é um índice composto ponderado com base em valores calculados com base nos preços dos 50 estoques russos mais líquidos dos emissores russos mais importantes e em desenvolvimento dinâmico apresentados na Bolsa de Moscou.
O S & amp; P / BMV IPC procura medir o desempenho das maiores e mais liquidas ações listadas no Bolsa Mexicana de Valores. O índice foi projetado para fornecer um índice amplo, representativo, ainda que facilmente replicável, cobrindo o mercado de ações mexicano.
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A CURA para um mercado calmo: quatro riscos para 2017.
Pontos chave.
Depois de uma calma escalada pós-eleitoral, os desenvolvimentos na China, Reino Unido, Rússia e Europa podem trazer um retorno da volatilidade do mercado de ações.
Um crescimento econômico global melhor e mais amplo deve ajudar a compensar esses riscos e resultar em ganhos no mercado de ações para 2017.
Os investidores podem se preparar, mantendo um portfólio bem diversificado e enfatizando os EUA em relação aos estoques internacionais de mercado desenvolvido.
Os mercados de ações do mundo escalaram calmamente desde a eleição presidencial dos EUA. De fato, o atual período de transição para uma nova administração tem sido um dos menos voláteis nos últimos 40 anos, como você pode ver no gráfico abaixo.
Transição atual para a nova administração dos EUA, uma das menos voláteis para ações.
Fonte: Charles Schwab, dados Bloomberg em 1/6/2017.
Mas 2017 traz um CURE para mercados tranquilos sob a forma de quatro riscos que podem trazer um retorno da volatilidade:
A economia da China pode ver um ponto fraco revivendo os medos de "desembarque forte" e um confronto com os EUA sobre reivindicações comerciais e / ou territoriais é cada vez mais provável. As negociações do Reino Unido (Reino Unido) sobre a Brexit que em breve estarão em andamento podem rapidamente tornar-se acrimoniosas, aumentando o risco de um "difícil" Brexit com potencial para o derrame de conseqüências econômicas negativas além do Reino Unido. As sanções russas devem ser revisadas no meio do ano e o país pode procurar reforçar a alavanca de negociação ao intensificar as rupturas e os conflitos no Ocidente. Eleições europeias - Os investidores têm ignorado o risco de os partidos anti-establishment ganharem eleições com números de votação, mas as pesquisas não são confiáveis e um resultado surpresa pode desencadear uma crise na zona do euro.
Vamos dar uma olhada em cada um desses.
Conflito da China.
A recuperação econômica da China em 2016, alimentada por gastos agressivos do governo, pode desaparecer no início de 2017, uma vez que os esforços em 2016 para apertar o crédito e diminuir o ritmo das despesas entram em vigor. Esse potencial de desaceleração torna ainda menos claro a quantidade de pressão comercial dos ditadores chineses chineses que estão dispostos a aguentar antes de retaliarem.
Potencial desaceleração à frente da China em resposta atrasada ao menor gasto do governo.
Fonte: Charles Schwab, dados de fatos até 1/6/2017.
De acordo com notícias que citam fontes anônimas na semana passada, no caso dos EUA, o presidente eleito Donald Trump implementa medidas comerciais contra produtos chineses, o governo chinês planeja retaliar. A China está considerando medidas contra as empresas dos EUA que operam na China, medidas compensatórias contra as exportações dos EUA para a China e uma redução nas compras do governo de bens norte-americanos.
As batalhas comerciais em pequena escala com a China têm sido comuns nos últimos anos. Por exemplo, o governo Obama bateu tarifas sobre pneus e aço chineses sem sacudir os mercados de ações com receios de uma guerra comercial total. E a história mostra que os receios de uma queda no comércio mundial no primeiro ano de Reagan após sua retórica de campanha protecionista contra fabricantes japoneses não foram realizados. Isso também pode ser o caso com o Trump, mas algumas batalhas comerciais são prováveis e Trump parece improvável voltar para frente em contramedidas. As conseqüências exatas são difíceis de prever, mas ações agressivas provavelmente contribuirão para a volatilidade entre as empresas multinacionais dependentes do comércio.
Reino Unido "duro" Brexit.
Após um ataque inicial de pânico após o voto Brexit de 23 de junho de 2016, os investidores ficaram otimistas de que as negociações da Brexit serão lentas para dar forma a um Brexit "suave" - ou mudanças menores no relacionamento do Reino Unido com o maior parceiro comercial sob a forma de algum grau de acesso livre de tarifas ao mercado único dos cerca de 450 milhões de consumidores da União Européia em troca de contribuições para o orçamento da UE, permitindo alguma liberdade de movimento trabalhista e seguindo algumas regras da UE.
Mas as chances são crescentes de um "difícil" Brexit que poderia envolver uma reforma muito mais radical com o Reino Unido se recusando a comprometer-se no controle total de seu próprio orçamento, sua legislação e imigração e a UE, por sua vez, negando o acesso à UE Mercado livre de tarifas para bens e serviços com conseqüências econômicas negativas para cada impacto material sobre as perspectivas de lucros para as empresas afetadas.
As chances de que o U. K. faça uma quebra disruptiva de seu maior mercado tenham crescido. O enviado britânico à União Européia demitiu a semana passada. A saída súbita, juntamente com os recentes comentários do primeiro-ministro britânico, pode indicar que um endurecimento de posições inferior a três meses antes de maio deve desencadear o início formal das negociações de Brexit. A volatilidade do mercado de ações pode aumentar se as negociações se tornarem acrimoniosas.
Ruptura russa.
Enquanto as coisas parecem estar a favor da Rússia, o país poderia contribuir para a volatilidade em 2017. Os mercados e economia da Rússia são muito dependentes dos preços da energia. Na verdade, o mercado de ações da Rússia rastreou os preços do petróleo em 2016 - tudo menos ignorando os desenvolvimentos políticos, como você pode ver no gráfico abaixo.
As ações russas monitoraram de perto os preços do petróleo em 2016.
Fonte: Charles Schwab, dados Bloomberg em 1/6/2017.
Nos últimos anos, os Estados Unidos e a União Européia impuseram e então estenderam as sanções contra a Rússia por suas ações na Criméia e no leste da Ucrânia. Isso intensificou a pressão sobre a economia russa à medida que mergulhava em recessão com o crash nos preços do petróleo que começou em 2014. O envolvimento da Rússia no conflito na Síria não proporcionou uma posição de negociação efetiva sobre as sanções.
Um relacionamento entre os EUA e a Rússia pode não ser tão suave como alguns podem assumir sob Trump dada a estreita relação da Rússia com o Irã. As relações entre os EUA e o Irã podem se deteriorar à medida que o governo dos EUA parece estar pronto para adotar uma abordagem muito mais rígida no acordo nuclear do Irã.
À medida que a data de validade de 31 de julho das sanções sobre a Rússia aproxima-se, os debates nos EUA e na UE podem se intensificar sobre a revisão ou remoção das sanções. A Rússia provavelmente procurará reforçar sua alavancagem de negociação intensificando manobrações econômicas disruptivas, ataques cibernéticos e fortalecimento de forças leais lutando na Síria. Esses esforços podem se espalhar nos mercados causando volatilidade.
Eleições europeias.
Os investidores podem evitar os estoques europeus que levem às eleições francesas e as eleições alemãs apenas para comprá-los à medida que o resultado se torna conhecido e a incerteza desaparece, pois eles têm em torno dos votos-chave de 2016 mostrados no gráfico abaixo.
A volatilidade circundou os principais votos.
Fonte: Charles Schwab, dados Bloomberg em 1/6/2017.
Enquanto as votações favorecem fortemente os candidatos e partidos das eleições francesas em abril (e fugiram em maio) e as eleições alemãs no outono, as pesquisas não foram confiáveis em 2016. Uma vitória da Le Pen na eleição presidencial da França pode levar a uma crise como Os mercados reagem ao aumento do potencial de ruptura da zona do euro. As eleições alemãs provavelmente resultarão em Merkel sendo reeleito como chanceler, mas a erosão do centro político com os partidos populistas que prestam apoio significativo dos partidos de estabelecimento pode significar que a influência de Merkel e o capital político serão menores do que nos períodos anteriores, mesmo depois de ganhar um novo mandato .
O aumento do populismo está dificultando o tratamento de áreas de estresse, como o sistema bancário italiano. As eleições alemãs ocorridas no final do ano podem significar que tais problemas pioram, pois os esforços para resolvê-los podem não ser concedidos o apoio total do membro mais importante da Europa durante a maior parte do ano.
Não é fácil CURE.
2017 parece outro ano de ganhos para investidores no mercado de ações. Na verdade, pode ser o primeiro ano desde 2010 que crescem as 15 maiores economias do mundo e evitam uma recessão. Isso deve ajudar a impulsionar o melhor crescimento de vendas para empresas globais em anos. Os riscos para a melhoria do crescimento são principalmente dos desenvolvimentos políticos nos EUA e na China, Reino Unido, Rússia e Europa. Esses riscos não irão tornar o investimento fácil em 2017 e podem resultar no retorno da volatilidade após uma calma escalada pós-eleitoral. Os investidores podem se preparar, mantendo um portfólio bem diversificado e enfatizando os EUA em relação aos estoques internacionais de mercado desenvolvido.
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Os investimentos internacionais envolvem riscos adicionais, que incluem diferenças nas normas de contabilidade financeira, flutuações cambiais, risco geopolítico, impostos e regulamentos estrangeiros e o potencial de mercados ilíquidos. Investir nos mercados emergentes pode acentuar esses riscos.
O MSCI USA Index foi projetado para medir o desempenho dos segmentos de grande e média base do mercado norte-americano. Com 622 componentes, o índice cobre aproximadamente 85% da capitalização de mercado ajustada por flutuação livre nos EUA.
O índice MSCI Reino Unido destina-se a medir o desempenho dos segmentos de grande e média dimensão do mercado do Reino Unido. Com 111 constituintes, o índice cobre aproximadamente 85% da capitalização de mercado ajustada por flutuação livre no Reino Unido.
O MSCI ACWI captura uma representação de grande e médio limite em 23 mercados desenvolvidos e 23 mercados emergentes. Com 2.486 constituintes, o índice cobre aproximadamente 85% do conjunto de oportunidades de capital investidor global.
O Russian Trading System Cash Index (RTS) é um índice composto ponderado com base em valores calculados com base nos preços dos 50 estoques russos mais líquidos dos emissores russos mais importantes e em desenvolvimento dinâmico apresentados na Bolsa de Moscou.
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Theta Trend.
simples. negociação de opções objetivas.
Regras mensais do sistema de rotação ETF & # 038; Resultados & # 8211; $ SCHH, $ IYR, $ TLO, $ SPY.
Como alguns de vocês sabem, eu comecei recentemente a negociar dois sistemas mensais de rotação ETF. Um é um sistema básico de rotação de ETF que comercializa um grupo diversificado de mercados e o outro cobre mercados similares usando a ETF & Free # do CDW da Comissão Schwab. O Sistema Básico destina-se a substituir a Parcela ETF do Sistema de Canal Donchian, enquanto o Sistema Schwab está sendo negociado em uma das minhas contas de aposentadoria. O sistema Donchian ainda está sendo negociado em alguns pares Forex.
Esta publicação cobre os resultados de dezembro para ambos os sistemas e fornece um pouco mais de informações sobre as regras e os mercados negociados.
Dezembro foi um bom mês para o sistema de Rotação Livre da Comissão Schwab, que ocupou cargos em Tesouros e Imóveis da Long Term US ($ TLO e $ SCHH). O Sistema de Rotação Básica foi investido em Imóveis e S & amp; P 500 ($ IYR e $ SPY) e didn & # 8217; t executar também.
O retorno mensal hipotético para o sistema Schwab foi de 2,73% enquanto o Sistema Básico teve um retorno hipotético de 0,27%. Os retornos hipotéticos são calculados usando dados de fechamento ajustados do Yahoo Finance e aplicados a um saldo inicial da conta de $ 10.000. O sistema de Rotação ETF da Schwab foi negociado um mês por mais o sistema básico e, como resultado, possui um ponto de dados adicional nas curvas de ações abaixo.
Para o mês de janeiro de 2015, o sistema Schwab possui imóveis e imóveis globais ($ SCHH e $ RWO). O sistema básico está segurando imóveis e títulos de capital de pequeno porte dos EUA ($ IYR e $ IWM). O ranking completo de janeiro para ambos os sistemas é mostrado no Market Momentum Newsletter.
Informações sobre posições reais, classificações históricas e equidade hipotética para ambos os sistemas estão sendo mantidas nas duas páginas a seguir:
Regras de negociação do sistema de rotação ETF:
Eu não passei muito profundamente nas regras específicas para os Sistemas de Rotação ETF, então eles estão sendo apresentados aqui para sua referência. Eu testei os sistemas usando o ETFReplay e projetei-os para ajustar meu nível de conforto. Se você planeja negociar um Sistema de Rotação ETF, recomendo usar uma ferramenta para testar e projetar um sistema para caber no seu nível de conforto. Para ser bem sucedido com qualquer sistema, é essencial que ele se encaixa com sua personalidade. Eu sei que pode parecer uma espécie de bobagem sensível e absurda, mas não é. Confie em mim . . . ou não.
Regras de negociação mensal do sistema de rotação ETF:
Em uma base mensal, classifique e ordene a ETF & # 8217; s para cada sistema usando os retornos totais de 3 meses. As duas carteiras do sistema de rotação ETF são apresentadas abaixo. Investir 50% da equidade desejada no top 2 ETF & # 8217; s se o preço estiver negociando acima da média móvel simples de 6 meses (120 dias). Por exemplo, se uma conta de US $ 10.000 fosse comprometer-se com duas posições e investir 100% no sistema, cada posição seria de US $ 5.000. Se apenas um ETF estiver negociando acima da média móvel, mantenha a outra posição em dinheiro ou $ SHY. Ignore as flutuações de preços durante o mês e classifique novamente no final do mês.
Mercados básicos do sistema de rotação ETF:
Schwab Commission Free ETF Rotation System Markets:
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Pós-navegação.
Oi Dan, bom trabalho no sistema de rotação etf. Tenho duas perguntas, em primeiro lugar, que os sistemas não estejam nos mesmos setores todos os meses para serem consistentes? Em segundo lugar, por que precisamos de dois sistemas? Os clientes não Schwab podem comprar o Schwab etfs em qualquer lugar para a mesma comissão que os esforços não-Schwab. Não há vantagem para o portfólio não-Schwab etf que posso ver. Prefiro ver um segundo sistema que usa diferentes parâmetros, ou seja, um desempenho de 12 meses ou algo assim.
Obrigado Kapil. A razão pela qual os setores não se alinham perfeitamente perfeitamente devido à granularidade e aos retornos totais. Inicialmente, pensei que os sistemas provavelmente se alinhariam, mas isso não é sempre o caso. O sistema Schwab tem um pouco mais de granularidade e que pode levar a um ETF diferente do sistema básico. Independentemente disso, os mesmos mercados estão nos melhores artistas, mas quando você passa pelo ranking total, as coisas nem sempre se alinham. Isso responde à sua pergunta? Caso contrário, avise-me.
A razão para o sistema Schwab é puramente egoísta. Eu tenho algumas contas de aposentadoria na Schwab e eu queria poder usar um sistema de rotação lá sem pagar comissões. Dito isto, Schwab tem um bom ETF & # 8217; s e as taxas são baixas.
Obrigado novamente e me avise se isso suscita novas questões.
Obrigado Dan. Você testou outros prazos? Seria interessante ver como eles fazem?
Em outros prazos, você quer dizer períodos de lookback para classificar o ETF & # 8217; s ou cronogramas para classificar e girar (como em semanas ou dias, em vez de mensalmente)?
Eu testei vários períodos de lookback para classificar o ETF & # 8217; s e descobriu que um período de 3-6 meses para o ranking produziu resultados semelhantes. Eu escolhi 3 meses em grande parte porque queria que o sistema fosse mais sensível às mudanças e roteasse mais rapidamente, o que é apenas a minha preferência pessoal. Eu não testei uma versão de curto prazo do sistema que levaria posições com mais freqüência do que em uma base mensal porque queria algo que eu poderia executar em uma conta de aposentadoria com uma participação mínima. Espero que ajude.
Você sempre troca no mesmo dia de um mês? Suponha que as falhas do mercado logo após o último equilíbrio e sua alocação atual rapidamente se desanexa. Algum plano de contingência para isso?
Basta imaginar sentado em suas mãos o resto do mês, esperando pacientemente a próxima data de reequilíbrio, em meio à turbulência do mercado! Oct & # 8217; 1987 ou May & # 8217; 2010 ou Aug & # 8217; 2015 são bons exemplos de quedas de preços rápidos sem aviso prévio :-(
Desde já, obrigado.
Concordo que 3 meses é uma boa escolha para o período de lookback. Apenas começando com uma rotação ETF e usando um período de rotação de uma semana com uma banda morta (engenharia falar); escolha os três primeiros, mas não comercialize até que um ETF caia para a 5ª posição.
Nice Rich, obrigado por compartilhar! Deadband é um novo termo para mim. Agora, apenas evoca imagens de pequenos ursos multicoloridos que dançam. . . Quem sabia que isso poderia ser muito mais grave ?!
Eu acho que sua idéia sobre a realização de um ETF até que ele cai fora do ranking 5 é interessante. Eu não tenho certeza de como eu poderia testá-lo sem ter um enorme arquivo excel em conjunto, mas eu gosto da idéia. Por favor, siga e me avise como o sistema executa.
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